房地产市场供需冲击

【摘要】作为国民经济的重要支柱产业之一的房地产事业，房地产市场的健康运行密切的关系到金融市场的稳定与发展，房地产事业繁荣发展，会在一定程度上伴随着金融市场的稳定发展，同样的，房地产事业的萧条，也会在一定程度上伴随着金融市场的低落。因此，需要从供需角度研究房价，找出其波动根本原因，就可以制定出有效抑制房价涨幅过大的方案，所以进行基于SVAR检验符号约束有效性的房地产市场供需冲击研究是十分有意义的。越来越多的研究学者在结构向量自回归模型中采用符号约束识别冲击，尽管在一个理想化的条件设定下，符号约束将各种冲击的效应具体化，但是符号约束仍然存在一系列的问题，比如，数据调节造成的误差、计算误差和遗漏变量造成的误差，这些问题会导致符号约束不能准确的反应冲击效应。本文旨在识别冲击，检验符号约束的有效性，为了完成这个目标，我们建立了一个简化的包含三个变量的系统，三个变量包括反应实际经济活动的指标、实际住房价格和住房供应量。在模型中，我们设定的符号约束将来自住房供给量和需求的冲击，其中需求的冲击还包括总需求冲击具体化成相对应的脉冲响应，另一方面，获得残差的波动变化。满足加入波动变化可以获得已识别的冲击，研究表明这些已识别的冲击满足之前设定的一些列较弱限定的符号约束，我们的分析过程不仅可以检验以前研究者使用的符号约束，也可以施加更进一步的排除约束条件，帮助我们更加精确的已估计的脉冲响应。更加一般的说法是，我们的研究证明了如何识别一般的约束，尤其是我们的模型构架可以识别符号约束。我们建立的是一个房地产市场三变量的模型，它包括住房市场的实际房价、反映实际经济活动的指标和住房市场住房的供给量。我们在这个模型的基础上，对模型进行了统计检验分析，包括似然比检验、脉冲响应和预测误差方差分解分析。得到的主要结论如下：1.通过对冲击进行预测误差方差分解，我们发现总需求的冲击可以解释价格变化的部分在随着时间发生变化，具体的来说，实际经济活动对价格变化的作用也在逐渐的减弱。2.基于房地产市场的供需冲击，切实检验了符号约束在识别冲击的问题上具备有效性，并且，在符号约束的基础上，我们发现利用马尔科夫转换将冲击的波动变化加入模型之中的方法也是行之有效的。3.政策建议：实际经济活动对房地产市场价格的影响力在逐渐的减弱，政府若要合理有效的调控住房市场的价格，那么就得采取合适有效地措施。根据本文的研究结果，给出的政治建议包括：政府需要明确自身在房地产市场中扮演的角色，明确自身职责所在，即尽力解决居民买房难的问题，维持房地产市场健康有序的发展和利用税收调控房地产市场供给和需求，打击一些投机分子炒房卖房的炒作行为。
【作者】吴颖；
【导师】陈守东；
【作者基本信息】吉林大学，数量经济学，2014，硕士
【副题名】基于SVAR检验符号约束有效性
【关键词】SVAR；符号约束；脉冲响应；

【参考文献】
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